Globale Systemisk Vigtige Financielle Institutioner. (G-SIB)

Afledt af et godt spørgsmål fra "Nærigfryns" har jeg fulgt nogle links!

Som er "Nærigfryns" oprindelige link.

Det er udgivet af et råd ved navn Financial Stability Board (FSB)

Medlemmer af FSB!
Her er tale om centralbanker og tilsynsmyndigheder fra et antal lande - EU, USA, Kina, Rusland osv.
Herudover er der tale om IMF, ECB, Bank of International Settlement, Basel Komiteen osv.
FSB klassificerer banker i henhold til den metodologi som Basel Committee on Banking Supervision  (BCBS - populært kaldet Basel-komiteen) har udviklet.
For de interesserede i metodesiden af sagen.

Der er dels tale om en reference ramme og standarder for nationale SIFI'er (Systemisk Vigtige Finansielle Institutioner).
domestic systemically important banks (D-SIB)
Og dels G-SIB:
Yderligere specifikation af begreberne.

The impact of a D-SIB's failure on the domestic economy is required to be assessed having regard to a D-SIB's:

• size;
  
•  interconnectedness;
  
•   substitutability/financial institution infrastructure (including considerations related to the concentrated nature of the banking sector); and
  
•  complexity (including the additional complexities from cross-border activities).
  

The above criteria are identical to the criteria used to evaluate G-SIBs, except the G-SIB methodology includes an additional cross-jurisdictional activity assessment criterion which measures the degree of global activity of a G-SIB that the Committee did not consider relevant when assessing the impact of a bank's failure on the domestic economy.

In addition, unlike the G-SIB methodology which determines a bank's systemic importance by scoring it against each criterion based on strict guidelines prescribed by the Committee, the proposed D-SIB framework is a principles-based approach. This means that when determining a bank's systemic importance on the domestic economy, the relevant national authority may assess this without the need for a strict scorecard against a number of factors in addition to the four criteria set out above, including some country-specific factors such as the size of a bank relative to domestic GDP of the relevant country.

G-SIB'ere er sorteret i "spande" (bucket's - hvorfor kommer jeg til at tænke på Hyacinth???) efter den ekstra evne til at absorbere tab som de skal pålægges i egenkapital/ansvarlig kapital!

G-SIB's as of November 2012 allocated to buckets
corresponding to required level of additional loss absorbency
in alphabetical order within each bucket.

Spand _______	yderligere solvenskrav _______	Bank _______
5 _______	(3.5%) _______	Tom p.t. _______
4 _______	(2.5%) _______	Citigroup Deutsche Bank HSBC JP Morgan Chase _______
3 _______	(2.0%) _______	Barclays BNP Paribas _______
2 _______	(1.5%) _______	Bank of America Bank of New York Mellon Credit Suisse Goldman Sachs Mitsubishi UFJ FG Morgan Stanley Royal Bank of Scotland UBS _______
1 _______	(1.0%) _______	Bank of China BBVA Groupe BPCE Group Crédit Agricole ING Bank Mizuho FG Nordea Santander Société Générale Standard Chartered State Street Sumitomo Mitsui FG Unicredit Group Wells Fargo _______

De retningslinier jeg har kunnet finde umiddelbart er fra
European Banking Federation

Set up in 1960, the European Banking Federation is the voice of the European banking sector (European Union & European Free Trade Association countries). The EBF represents the interests of some 5000 European banks: large and small, wholesale and retail, local and cross-border financial institutions.

The EBF is committed to supporting EU policies to promote the single market in financial services in general and in banking activities in particular. It advocates free and fair competition in the EU and world markets and supports the banks' efforts to increase their efficiency and competitiveness.

The EBF encourages the BCBS to set a similar framework for both G-SIBs and D-SIBs with the only exception of the cross-border factor that would only apply to the former. Its place and weight could be substituted with other domestic factors.
It would avoid complexity, divergence and unfair situations, hence providing for a level playing field.
Therefore, the range for the D-SIBs buffer should not exceed the range of the G-SIBs framework (upper limit of 2.5% or ultimately 3.5%)

The D-SIB surcharge should be fully integrated into the Pillar-2 discussion to avoid duplicating prudential measures such as buffers under Basel III and other macro-prudential measures.

(i) Purely domestic banking groups and subsidiaries of foreign banking groups without G-SIB classification are subjected to a capital surcharge of a maximum of 2.5% and in special cases to an extra bucket of additional 1% as envisaged in the G-SIB framework.
The same rules apply to subsidiaries of foreign banking groups classified as G-SIBs, subject to the strict ancillary condition that the capital requirements at group level may not exceed the relevant G-SIB capital surcharge. This requires an appropriate coordination process between home and host supervisor. It would be desirable to clarify how this goal might be achieved in practice. The college of supervisors should play a key role, whereas the path towards a banking union in Europe should facilitate this issue in the future.

(ii) Where G-SIBs are concerned, the capital surcharge decided at Basel Committee level generally applies. The capital surcharge for D-SIBs should, in contrast, be geared to systemic importance, also compared with G-SIBs. If such systemic importance is lower for a D-SIB than for a G-SIB, the G-SIB capital surcharge is the maximum capital surcharge that should be applied to D-SIBs as well. If, on the other hand, the systemic importance of a D-SIB is higher than that of a G-SIB, the capital surcharge should be in the range of 0%–2.5%, and 3.5% in exceptional cases. It may therefore be higher than the surcharge envisaged for a G-SIB but not above the G-SIB framework upper bound.

Altså:

En bank (finansiel institution) kan være både G-SIB og D-SIB samtidig! Det vil sige, at strafportoen på at være D-SIB lægges oveni G-SIB kravet. Dog maksimalt 3½% i alt.

Læg i øvrigt mærke til, at dette responsum kommer fra bankernes forening.

Hvis vi husker tilbage på forløbet, så var udgangspunktet i regeringens forslag 3½ % for Danske Bank. I forliget gik man med til 3%.
Her kommer så det konservative forbehold ind, at disse ting skal revideres i 2017.
Hvis man læser efter, så er der nogle datoer for, hvornår disse forøgede kapitalkrav skal være indført og opfyldt. En af disse datoer er 2017!
Nu ved vi ikke om disse grænser i den mellemliggende periode bliver skærpet eller lempet; men de 3½ % er udgangspunktet i dag. Årsagen til at man kan gå ned på 3% er, at man endnu ikke har været ude for nogen i "Spand 1".
Da Danske Bank end ikke er nævnt som en G-SIB, så må hele strafportoen tilregnes nationale danske forhold!

Sammenholder vi disse forhold, så når vi til den erkendelse, at Danske Bank er det mest afsindigt sprøjte farlige, man i den internationale bankverden nogensinde har set! Glem de spanske banker, glem Grækenland - de er det rene vand ved siden Danske Banks nitroglycerin! Den, der vel kommer nærmest er Deutsche Bank; men når alligevel ikke Danske Bank - selv på en af de mange dårlige dage - til andet end midt på livet.

Læg så i øvrigt mærke til at dette rent faktisk ikke har noget med EU at gøre: Det Baselgruppen af Nationalbankdirektører og bankernes egen forening, der foretager denne vurdering (eller i hvert fald har lagt kriterierne for vurderingen).
Danske Bank bliver ikke unfair behandlet! Danske Bank er en forbryderisk svinesti selv med bankers normalt ikke sarte moral.
Reelt er det vel Danske Bank, der er hindringen for, at realkreditobligationer kan anerkendes på linje med statsobligationer.
Formentlig ganske enkelt fordi den danske stat helt nøgternt ikke er i stand til at garantere flexlortet!

Det er så sin sag. Men da G-SIB reglerne kun nævner Nordea. Hvad så med D-SIB regler for alle 4 svenske storbanker? Det er altså ikke (alene) skadefro og ond vilje, når jeg siger, at dette overlever Sverrig ikke!

Jeg tror ikke på samme centrale rolle for bankerne i fremtiden - de er alt for ustabile og utilregnelige.

"I stedet for at borgerne, regeringen og skatteyderne skal redde bankerne, når det går galt, vil bankernes kreditorer - store institutioner der holder bankernes gæld – blive de nye aktionærer, hvis bankerne laver fejl," siger han.

Det kunne være en god idé om man var en lille smule forsigtig med, hvem man lånte penge til!

"Når disse aftaler er implementeret, vil de spille en vigtig rolle for at undgå, at problemer i systemiske banker kan løses uden offentlige tilskud og uden forstyrrelser til det brede finansielle system," siger Mark Carney.

Lige præcis! Vi kan måske ikke undgå statsejede banker; men vi kan måske komme uden om bankejede stater! Forstod de den i Sverrig?

Thomas skrev:NOV 14

Spand _______	yderligere solvenskrav _______	Bank _______	NOV 14 _______
5 _______	(3.5%) _______	Tom p.t. _______	Tom p.t. _______
4 _______	(2.5%) _______	Citigroup *) Deutsche Bank *) HSBC JP Morgan Chase _______	HSBC JP Morgan Chase _______
3 _______	(2.0%) _______	Barclays BNP Paribas _______	Barclays BNP Paribas Citigroup Deutsche Bank _______
2 _______	(1.5%) _______	Bank of America Bank of New York Mellon*) Credit Suisse Goldman Sachs Mitsubishi UFJ FG Morgan Stanley Royal Bank of Scotland UBS*) _______	Bank of America Credit Suisse Goldman Sachs Mitsubishi UFJ FG Morgan Stanley Royal Bank of Scotland _______
1 _______	(1.0%) _______	Bank of China BBVA Groupe BPCE Group Crédit Agricole ING Bank Mizuho FG Nordea Santander Société Générale Standard Chartered State Street Sumitomo Mitsui FG Unicredit Group Wells Fargo _______	Agricultural Bank of China Bank of China Bank of New York Mellon BBVA Groupe BPCE Group Crédit Agricole Industrial and Commercial Bank of China Limited ING Bank Mizuho FG Nordea Santander Société Générale Standard Chartered State Street Sumitomo Mitsui FG UBS Unicredit Group Wells Fargo _______

Signatur:
*) Nedrykket
Nytilkommen
Nytilkommen kinesisk
lokal pest

a) Deutsche Bank er rykket en fareklasse ned; men det er dels langt fra overstået endnu og dels har det kostet adskillige hidsighedsudbrud fra Schäuble.

b) Det egentlig alvorlige er: Der er rykket to nye kinesiske banker ind i "spand" 1. Jeg tror udelukkende, at det skyldes manglende indsigt, at de er så lavt placeret og først er kommet til nu.

c) Urolighederne det sidste halve til hele år på de skandinaviske valutamarkeder kan formentlig i alt væsentligt tilskrives Nordea. Det er så også problemet med realkreditten i realiteten. Ikke nok med, at de fjumser rundt med flextumpe fallenterne: De ligger også og roder rundt med valutaen. Det har formentlig været Nationalbankens hovedprioritet siden foråret, at få isoleret realkreditten fra Nordea's integrerede "forretningskoncept": Ingen lejlighed til at lide tab og skyde sig selv i foden må forsømmes!
De russiske trusler med bombefly mod Sverrig er formentlig i høj grad oliegakgakker, der har fået slipset i propellen.