Historiske finansielle risikofaktorer

Nationalbanken.

Så vidt jeg lige kan se, er sammenhængen mellem risikofaktorerne langt fra givet. Det betyder således at stress-test er gætværk.

Dernæst er sammenhængene langt fra lineære og undervurderer konsekvenserne.

De sjældne; men voldsomme hændelser er en hel del mere sandsynlige end modellerne angiver.

Banker har aldeles ikke noget behov for eksterne påvirkninger for at bryde sammen: Finansielle katastrofer er i høj grad af egen avl.