Glidene gennemsnit. Hussalg. 12 måneder

Storebror skrev:

Cirb skrev:
Fint nok at bruge kvartaler istedet for måneder som basis

Det skal klakørtidene da næsten også have fornøjelsen af, hva ?

Jeg har lavet begge dele, men det er bedst med 3mdr. da EJEN77 kun har data herfor. Som du kan se af data punkterne vis du går til 1mdr, så har jeg subsamplet EJEN77.

Du er velkommen til at bruge den som du lyster. Jeg laver nok en html-side med input felter på et tidspunkt også.

Lyder super fint - jeg kan iøvrigt se andre kom før mig

Mvh
Cirb

@Thomas

"Enhver forstyrrelse er forstyrrende...."

Det kan du sige, det sjove er at forstyrrelsen går i mod (altså når N (antallet af harmoniske funktioner i række) går imod uendelig) ca. 9% af størrelsen af diskontinuiteten (gabet), men i hvert punkt konvergerer fourier rækken (altså der er ikke nogen forstyrrelse, når N går i mod uendelig). Det virker selvmodsigende, men er det ikke da forstyrrelsen flytter sig når N ændrer sig (forstyrrelsen bliver smallere og bevæger sig ind mod diskontinuiteten) Det er et eksempel på punktvis konvergens, men ikke uniform konvergens. Løst sagt så skal der mere og mere til at for at få F. rækken til at konvergere jo tættere du kommer på.

Jomsviking skrev:@Thomas

"Enhver forstyrrelse er forstyrrende...."

Det kan du sige, det sjove er at forstyrrelsen går i mod (altså når N (antallet af harmoniske funktioner i række) går imod uendelig) ca. 9% af størrelsen af diskontinuiteten (gabet), men i hvert punkt konvergerer fourier rækken (altså der er ikke nogen forstyrrelse, når N går i mod uendelig). Det virker selvmodsigende, men er det ikke da forstyrrelsen flytter sig når N ændrer sig (forstyrrelsen bliver smallere og bevæger sig ind mod diskontinuiteten) Det er et eksempel på punktvis konvergens, men ikke uniform konvergens. Løst sagt så skal der mere og mere til at for at få F. rækken til at konvergere jo tættere du kommer på.

Altså de højere frekvente funktioner udjævner sig hurtigere (de har netop en højere frekvens - kører hurtigere efter de nye regler)?

Ja, der skal flere og flere højfrekvente led med for at opnå en given præcision i et givent punkt, jo tættere du kommer på diskontinuiteten - men rækken vil altid skyde over et eller andet sted (tættere på diskontinuiteten) .
På en almindelig "pæn" funktion, vil man i hvilket som helst punkt i et domæne altid kunne møde et givent vilkårligt præcisionskrav med et N (antal led) for en F række (uniform konvergens) men ikke i det her tilfælde, der vil altid være et punkt i domænet hvor rækken vil skyde over med mindst ca. 9% af gabet, lige gyldigt hvilket N man giver.

Jomsviking skrev:Ja, der skal flere og flere højfrekvente led med for at opnå en given præcision i et givent punkt, jo tættere du kommer på diskontinuiteten - men rækken vil altid skyde over et eller andet sted (tættere på diskontinuiteten) .
På en almindelig "pæn" funktion, vil man i hvilket som helst punkt i et domæne altid kunne møde et givent vilkårligt præcisionskrav med et N (antal led) for en F række (uniform konvergens) men ikke i det her tilfælde, der vil altid være et punkt i domænet hvor rækken vil skyde over med mindst ca. 9% af gabet, lige gyldigt hvilket N man giver.

Jeg ved ikke om jeg ganske forstår det; men lidt tættere er jeg kommet på.
Den aktuelle funktion er ikke "pæn", hvorfor der ganske enkelt mangler led der udjævner. De led, der udjævner er af højere orden - og dermed frekvens - mangler.
Dvs. "overshootet" er egentlig begrundet i at de højfrekvente, der normalt trækker spidserne ned til et (ultimativt) firkantsignal, de er der ikke i den bagvedliggende aktuelle funktion?

Den grundliggende funktion har en diskontinuitet. Fourier rækken reagerer på det ved at den skyder over eller "ringer" (den svinger omkring hver af endestykkerne) pointen er at selvom man forøger antallet af led (forøger præcisionen) med højere frekvens, så kan man ikke komme det til livs, den bliver ved med at skyde over. Overshoot'ets amplitude går imod ca. 9% (af gabet) med det bliver mere og mere "lokaliseret".
Når man fremstiller en diskontinuert funktion som en (kontinuert) fourier række, ja, så får man sådanne problemer.

Min tanke, der bare er lidt lommefilosofi, er at "krisen" er en diskontinuation, systemet går brat fra en tilstand til en anden, salgstallet reagerer på det ved et nogle kraftige udsving før det svinger sig ind på den nye tilstand.

Jomsviking skrev:
Min tanke, der bare er lidt lommefilosofi, er at "krisen" er en diskontinuation, systemet går brat fra en tilstand til en anden, salgstallet reagerer på det ved et nogle kraftige udsving før det svinger sig ind på den nye tilstand.

Helt klart - og helt klart en bedre forklaring end den "psykologiske" med at køberne holder sig tilbage - med efterfølgende opsparet behov.

Men lige en gang til: Hvert endestykke bliver en node for alle sinusfunktionerne?

Nu er det jo nogle år siden....

Lad f være den stykvis lineære funktion. Lad diskontinuiteten være X0 (der hvor et nyt stykke starter på den stykvise) lad Fn være den n'te (partielle) fouriere række.
X0+ er X0 fra højre, X0- er X0 fra venstre.

I X0 vil Fn være (f(X0+)+f(x0-))/2 når n uendelig.

Derfra svinger rækken ind mod det næste linjestykke, og oscillerer i noget der ligner en indsvingning, hvor Gibbs fænomenet vil optræde.
Jeg mener ikke man kan tale om en node, og det er ikke sådan at rækken interpolerer på nogle faste punkter/noder (man kan godt konstruere et interpolerende fourier række/polynomie, men så har du ikke diskontinuiteten -da konstruktionen antager at punkterne stammer fra en kontinuert funktion)

Hvis f er tilstrækkelig "pæn" (kan ikke huske de nøjagtige betingelser)
Gælder der lighedstegn
Fn=f når n uendelig

Men den går altså ikke ved diskontinuiteten


Det der sker, er at man projicerer funktionen ind på et nyt funktionsrum, hvis basis er disse cosinus og sinus funktioner vha ortogonal projektion (lige som man projicerer en vektor ned på en anden vektor eller flade eller lign). Basis'en er den frembringermængde, hvorfra man kan udspænde alle funktioner i rummet via linear kombinationer. Basisen her består af cos og sin funktioner (kompleks exp. funktion) og fourier koefficienterne er linearkombinationen af basisfunktionerne. Problemet med vores stykvise er diskontinuiteten, som giver anledning til gibbs fænomenet ved denne projicering.

Jomsviking skrev:Nu er det jo nogle år siden....

Lad f være den stykvis lineære funktion. Lad diskontinuiteten være X0 (der hvor et nyt stykke starter på den stykvise) lad Fn være den n'te (partielle) fouriere række.
X0+ er X0 fra højre, X0- er X0 fra venstre.

I X0 vil Fn være (f(X0+)+f(x0-))/2 når n uendelig.

Derfra svinger rækken ind mod det næste linjestykke, og oscillerer i noget der ligner en indsvingning, hvor Gibbs fænomenet vil optræde.
Jeg mener ikke man kan tale om en node, og det er ikke sådan at rækken interpolerer på nogle faste punkter/noder (man kan godt konstruere et interpolerende fourier række/polynomie, men så har du ikke diskontinuiteten -da konstruktionen antager at punkterne stammer fra en kontinuert funktion)

Hvis f er tilstrækkelig "pæn" (kan ikke huske de nøjagtige betingelser)
Gælder der lighedstegn
Fn=f når n uendelig

Men den går altså ikke ved diskontinuiteten


Det der sker, er at man projicerer funktionen ind på et nyt funktionsrum, hvis basis er disse cosinus og sinus funktioner vha ortogonal projektion (lige som man projicerer en vektor ned på en anden vektor eller flade eller lign). Basis'en er den frembringermængde, hvorfra man kan udspænde alle funktioner i rummet via linear kombinationer. Basisen her består af cos og sin funktioner (kompleks exp. funktion) og fourier koefficienterne er linearkombinationen af basisfunktionerne. Problemet med vores stykvise er diskontinuiteten, som giver anledning til gibbs fænomenet ved denne projicering.

Ok, det hjalp lidt; men jeg vil ikke kunne gengive det.
Men tak for tålmodigheden.
Området er væsentligt; men nyt for mig. Men nyt for mig!

Det er i hvert fald noget meget smukt matematik, der ligger bag.

Hvis man laver Fourier rækken for den ovenstående salgstals graf (villa) så tror jeg at man vil se et stærkt signal-komponent omkring den 1-årige sæson udsving. Muligvis også månedlige og kvartalsvise komponenter stammende fra platugler og institutters kvt. og mdr. snyderier Men du vil også se en masse højfrekvent for at fremstille droppet i salgstal og den nyere udvikling.

Skærer du der i mod problemet op i to (før og efter droppet), vil jeg tro at du får to ret pæne rækker, igen vil 1-års komponenten være tydelig og måske også kvt. og mdr. komponenter. Det mener jeg godt at man kan sige indikerer at systemet har skiftet "mode" - det er selvfølgelig hverken et tvingende matematisk eller videnskabeligt argument.

Men hvis det er rigtigt, så kan kridten godt stikke deres fine modeller op et sted solen ikkke skinner, fordi systemet de har udviklet deres modeller på, har skiftet mode - dynamikken er nu en anden.

Jomsviking skrev:Det er i hvert fald noget meget smukt matematik, der ligger bag.

Hvis man laver Fourier rækken for den ovenstående salgstals graf (villa) så tror jeg at man vil se et stærkt signal-komponent omkring den 1-årige sæson udsving. Muligvis også månedlige og kvartalsvise komponenter stammende fra platugler og institutters kvt. og mdr. snyderier Men du vil også se en masse højfrekvent for at fremstille droppet i salgstal og den nyere udvikling.

Skærer du der i mod problemet op i to (før og efter droppet), vil jeg tro at du får to ret pæne rækker, igen vil 1-års komponenten være tydelig og måske også kvt. og mdr. komponenter. Det mener jeg godt at man kan sige indikerer at systemet har skiftet "mode" - det er selvfølgelig hverken et tvingende matematisk eller videnskabeligt argument.

Men hvis det er rigtigt, så kan kridten godt stikke deres fine modeller op et sted solen ikkke skinner, fordi systemet de har udviklet deres modeller på, har skiftet mode - dynamikken er nu en anden.

Det store udbytte jeg har haft af denne diskussion er, at min argumentation hidtil har gået på at tilbagevise forklaringer, der skulle beskrive hændelsesforløbet - det har så ikke været specielt svært; men der har manglet uafviseligt positivt belæg for ikke så meget hypotesen, som teorien, om et fundamentalt kvalitativt skift.
Det betyder ikke, at f.eks. Tobin-Q (altså, at der vil blive bygget nyt, når det er billigere end at købe brugt) ikke virker - selvfølgelig gør den det; men den er bare IKKE beskrivende for situationen.

Det er så en af værdierne ved dette forum, at der lige pludselig er en ingeniørsnude, der melder ind: "DET dér, det kender vi AAAALT til - det er rimelig banalt! Har du aldrig skiftet gear i bilen?"
Forklaringen er jo fundamentalt set enklere end de modeller som man ellers skal udvikle med stadig flere korrektioner og korrektioner til korrektionerne.

Lidt ligesom Keplers love for planetbevægelser: "Kære venner! Årsagen til, at I ikke kan få lortet til at passe er at I har insisteret på at holde jorden i centrum af universet - det er den IKKE."

Dette system vender IKKE af sig selv tilbage til dér hvor det var: De gode gamle dage kommer aldrig igen! Ikke medmindre der sker en oversvømmelse efter den nedbrænding af storbyen vi har set.

Det er sådan personligt set lidt ærgerligt, for den eneste forsikringsbegivenhed, som min husstandsforsikring dækker nogenlunde er, hvis der efter et større jordskælv umiddelbart efter kommer et meteornedslag (på matriklen vel at mærke).

Et andet væsentligt element er at - lad så regressionerne være i nøjagtighed - så er der tale om et fortegnsskift der vil noget.

Det her er noget af et gennembrud - det vil aldrig blive anerkendt som sådan; men pyt - det afstiver bedrevidenheden. Einstein knoklede jo i årevis med den almene relativitets teori og kom INGEN vegne - indtil, der var én der fortalte ham: Guuud, det er da fordi du ikke kender noget til krumme fladers geometri, så er det da banalt!

Det fandens er, at det er svært at slutte tilbage.
Vi har bare nogle datapunkter, de stammer fra en - i hvert fald for mig - uoverskuelig process involverende alt fra BNP, arbejdsløshed, vejr og vind, om man omkring det lille kakkelbord i stuen tror at huse er en god investering eller ej osv.

Det er svært f.eks. at passe en model ind på data (som man så kan analysere), uden at foregribe konklusionen. Det kan være at jeg tror at man med en stykvis linær funktion egentligt kan fange "steady state" (altså ikke krisen, som er en transistent) dataen vi har, ganske godt, men der har jeg jo allerede sagt at der en stabilitetsændring i systemet. At krisen ændrer systemets ligevægtstilstand fra en omtrentlig jævnt stigende linær kurve til en omtrentlig jævnt faldende (linær) kurve.

Jeg vil dog fastholde at når vi ser et langt forløb med en dynamik som ser stabil ud, der afsluttes af en helt anden voldsom dynamik og ender med en helt tredje, men tilsyneladende stabil, dynamik, så er der grund til at mistænke at der er sket en stabilitetsændring i systemet og at man derfor skal være varsom med at sammenligne dynamikken før og efter.

Jomsviking skrev:Det fandens er, at det er svært at slutte tilbage.
Vi har bare nogle datapunkter, de stammer fra en - i hvert fald for mig - uoverskuelig process involverende alt fra BNP, arbejdsløshed, vejr og vind, om man omkring det lille kakkelbord i stuen tror at huse er en god investering eller ej osv.

Det er svært f.eks. at passe en model ind på data (som man så kan analysere), uden at foregribe konklusionen. Det kan være at jeg tror at man med en stykvis linær funktion egentligt kan fange "steady state" (altså ikke krisen, som er en transistent) dataen vi har, ganske godt, men der har jeg jo allerede sagt at der en stabilitetsændring i systemet. At krisen ændrer systemets ligevægtstilstand fra en omtrentlig jævnt stigende linær kurve til en omtrentlig jævnt faldende (linær) kurve.

Jeg vil dog fastholde at når vi ser et langt forløb med en dynamik som ser stabil ud, der afsluttes af en helt anden voldsom dynamik og ender med en helt tredje, men tilsyneladende stabil, dynamik, så er der grund til at mistænke at der er sket en stabilitetsændring i systemet og at man derfor skal være varsom med at sammenligne dynamikken før og efter.

Man fremsætter en hypotese - guderne skal vide, at jeg har gentaget mig selv om at der ikke er nogen bund under huspriserne og det ALDRIG bliver bedre.

Bingo: Her kommer en bekræftelse via observation. (sorte huller var også forudsagt længe inden de blev konstateret med indirekte midler)
At det så er mængderne og ikke priserne er også blevet antydet af forklaringen om, at der ikke kan handles til nuværende priser uanset ikke eksisterende rente.

Storebror skrev:

Link:
http://siksak.dk/showEjendomssalg.php?showdata=false&enddate=2013-12-31&smooth=12&startdate=1992-1-1&mdr=3&curves=7

... eller alternativt:
http://siksak.dk/showEjendomssalg.php?showdata=true&enddate=2013-12-31&smooth=12&startdate=1992-1-1&mdr=3&curves=7

.... eller uden input:
http://siksak.dk/showEjendomssalg.php


Beskrivelse af input (det efter ?, kombiner med &):

showdata ..... [true]/false .......... Ved værdien "false" så vises glidende gennemsnit automatisk
startdate ...... YYYY-MM-DD ..... Dato for x-aksens start (maks. 2005-12-31; min 1992-1-1)
enddate ....... YYYY-MM-DD ..... Dato for x-aksens slut (maks. [nuværende år + 1]-12-31; min 2008-12-31)
smooth ........ 6, 9, [12] ............. 6, 9 el. 12 mdr. glidende gennemsnit
mdr ............. 1, [3] ................... Hushandler pr. måned eller pr. 3 måneder.
curves ......... 1 - 15, [7] ............ Huse = 1, Lejlighed = 2, Sommerhus = 4, Total = 8. Læg sammen for at vælge flere grafer: f.eks: Huse + Lejlighed + Sommerhus = 1+2+4 = 7, default værdien.

Jeg har lavet en simpel HTML-side så I slipper for at ændre stien manuelt:

http://siksak.dk/showEjendomssalg.html


Jeg har kigget på muligheden for at sæsonkorrigere data, men konklusionen p.t. er at det kan være vildledende for EJEN13. Så indtil videre bliver det ikke bedre.


NB! Jeg har rettet HTML-siden så den også virker i IE8 (Testet og virker nu for mig i IE8 og FireFox)

Storebror skrev:

Jeg har lavet en simpel HTML-side så I slipper for at ændre stien manuelt:

http://siksak.dk/showEjendomssalg.html


Jeg har kigget på muligheden for at sæsonkorrigere data, men konklusionen p.t. er at det kan være vildledende for EJEN13. Så indtil videre bliver det ikke bedre.

Meget, meget ....blæret
Tak

Mvh
Cirb

Så er kvartals data på



Tilsyneladene er sæsonfluktuationerne helt ved at for svinde..
Kun tvangskøb og salg tilbage ?
Mvh
Cirb

Faktisk har kvartalstallet været der en hel måned allerede!

Eller nærmere bestemt har kvartaltstallet været i grafen med 95% af handlerne (sidste data punkt). Om tre dage, 2. oktober, kommer næste måneds tal, da vil det nuværende sidste data punkt blive korrigeret og det nye data punkt vil have ca. 95% af handlerne.

At det forholder sig således er en effekt af hvorledes dst.dk oplyser talene og mine valg for ikke at have for mange special tilfælde når det glidende gennemsnit skal beregnes. Jeg bruger således kun kvartalstallene for at kunne gå tilbage i tiden (til før 2006). Efter 2006 bruges udelukkende månedstallene, som jeg dog regner om til kvartalstal for at mindske usikkerheden. Tidligere kom de opdaterede månedstal også før kvartalstallene - kvartalstallene var således overflødige. Men efter skriverierne om månedstallene er disse blevet rykket en uge.

På sigt når jeg har datagrundlag for at korrigere det sidste punkt vil jeg nok bygge det ind i grafen - indtil videre passer mine observationer med dst.dk's oplysninger. Det undrer mig faktisk at dst.dk ikke korrigere automatisk før de oplyser tallet. Men så længe de skriver hvad de gør så er det jo bare at forholde sig til det.

Cirb skrev:Så er kvartals data på



Tilsyneladene er sæsonfluktuationerne helt ved at for svinde..
Kun tvangskøb og salg tilbage ?
Mvh
Cirb

Nok nærmere at forsyningen med reelt udbudte huse er stabil - og at afstanden op til lystsælgerne er så stor.