Glidene gennemsnit. Hussalg. 12 måneder

Har ikke lige tid til at fikse grafen pænt op - men værsgo...

Mvh
Cirb

Jeg går udfra du tænker på "misinformationen" i dages aviser om en stabilisering af bolig markedet og at bunden er nået.

http://borsen.dk/nyheder/bolig_og_privatoekonomi/artikel/1/240252/boligoekonomer_bunden_er_naaet_paa_boligmarkedet.html

Dagens boligtal bekræfter den seneste tids tendens. Bunden er nået på boligmarkedet.

Sådan lyder det samstemmende fra cheføkonom i BRFkredit Ulrikke Ekelund og Nordeas boligøkonom Lise Nytoft Bergmann i denne tv-debat.

På sin vis har de ret. Den tidligere bund i antal solgte huse er nået. . Spørgsmålet er om det fortsætter.

Angående din graf skal man huske på at glidende gennemsnit vil forårsage en tidsforskydning.

Derfor kan jeg bedst lide de faktiske tal (har vist dem før). Mht. til "bunden er nået" så er denne graf også interessant:



De to perioder, start og slut firserne, med færre bolighandler var kendetegnet med mange konkurser. Modsat dagens lave antal bolighandler.

Denne artikel forklarer Nordeas interesse i at tale boligmarkedet op: Nordea taber stort på det danske boligmarked
http://finans.borsen.dk/artikel/1/240244/nordea_taber_stort_paa_det_danske_boligmarked.html

Nordea er presset af den tilspidsede situation på det danske boligmarked. Sammenlignet med kreditforretningen i andre nordiske lande koster det danske marked koncernen dyrt.

Med de fejlskud Nordea har lavet så er det utroligt at se sådan en overskrift her: Nyt bolig-fejlskud fra Danmarks Statistik
http://borsen.dk/nyheder/bolig_og_privatoekonomi/artikel/1/240239/nyt_bolig-fejls kud_fra_danmarks_statistik.html

Danmarks Statistik har nok en gang været for pessimistisk omkring boligpriserne, og det får Nordea til stille spørgsmålstegn ved junis tal.

Læg i øvrigt mærke til at det sandsynligvis ikke er et fejlskud fra dst.dk's side, men mere et udtryk for et todelt boligmarked.


BRF's interesse er vist velkendt for alle.

Storebror skrev:

På sin vis har de ret. Den tidligere bund i antal solgte huse er nået. . Spørgsmålet er om det fortsætter.

Angående din graf skal man huske på at glidende gennemsnit vil forårsage en tidsforskydning.

Derfor kan jeg bedst lide de faktiske tal (har vist dem før).

Ja , det er prisen for at jævne sæsonforskydningen ud.

Er iøvrigt meget glad for dine grafer - poster dem her og der og alle vegne.
Du kunne vel ikke overtales til
1) En TQ graf
2) En real boligpris graf
3) En glidene 12 mdrs gennemsnit på salg graf.

Vh
Cirb

Storebror skrev:Denne artikel forklarer Nordeas interesse i at tale boligmarkedet op: Nordea taber stort på det danske boligmarked
http://finans.borsen.dk/artikel/1/240244/nordea_taber_stort_paa_det_danske_boligmarked.html

Nordea er presset af den tilspidsede situation på det danske boligmarked. Sammenlignet med kreditforretningen i andre nordiske lande koster det danske marked koncernen dyrt.

Det vil sige, at Nordea finansierer deres flexlort med indlånsmidler fra de øvrige nordiske lande....
Jeg havde undret mig - og tænkt mit.

Cirb skrev:
Er iøvrigt meget glad for dine grafer - poster dem her og der og alle vegne.
Du kunne vel ikke overtales til
1) En TQ graf
2) En real boligpris graf
3) En glidene 12 mdrs gennemsnit på salg graf.

Vh
Cirb

Jo, jeg skal nok kigge på det.

Desværre har jeg meget travlt på arbejde så der er ikke meget fritid for tiden. Jeg kan derfor ikke sige hvornår jeg når dertil. Jeg tror dog a den glidende 12 mdrs gennemsnit kunne laves forholdsvist hurtigt, da alt data ligger klar. Vil kigge på den som det første.

Storebror skrev:

Cirb skrev:
Er iøvrigt meget glad for dine grafer - poster dem her og der og alle vegne.
Du kunne vel ikke overtales til
1) En TQ graf
2) En real boligpris graf
3) En glidene 12 mdrs gennemsnit på salg graf.

Vh
Cirb

Jo, jeg skal nok kigge på det.

Desværre har jeg meget travlt på arbejde så der er ikke meget fritid for tiden. Jeg kan derfor ikke sige hvornår jeg når dertil. Jeg tror dog a den glidende 12 mdrs gennemsnit kunne laves forholdsvist hurtigt, da alt data ligger klar. Vil kigge på den som det første.

Ved ikke om det kan være til inspiration..

clear
import excel "C:\Users\Cirb\Desktop\Boligpris data\antalsalg.xls"
label data "Antal salg på kalender måned 2006 og frem"
label variable B "Antal Salg"
label variable A "Aar og Maaned"
generate C=_n
tsset C
tssmooth ma sm1=B, window(11 1 0)
twoway (scatter sm1 C), title("Hus-salg 12 mdr. s glidene gennemsnit. 2006 og frem")

Det er STATA
- har også lidt kode til de 2 andre, men har ikke rigtig tid eller kræfter til vedligeholdelse

Mvh
Cir´b

Ved en nationalisering af kridterne, skal der naturligvis følge egenkapital med; men der må så også være penge med til dækning af belåning ud over de 80% på DAGENS priser.
Det bliver lidt problematisk, fordi Nordea er (delvist) ejet af den svenske stat!

Dvs. Den svenske stat vil have bedraget (gennem overbelåning) den danske stat! Derfor må den svenske stat hæfte?

Ser vi de Danske Banker, så de jo blevet smidt ud af andre EU lande: Det bliver så også morsomt at se, hvordan Danske Banks svenske filial skal behandles!

Cirb skrev:
Det er STATA
- har også lidt kode til de 2 andre, men har ikke rigtig tid eller kræfter til vedligeholdelse

Mvh
Cir´b

Ja problemet er vedligeholdelse. De andre grafer jeg har lavet skulle vedligeholde sig selv.

Jeg kendte faktisk ikke STATA. Tror dog det er bedre at lave det selv. Så kan jeg lave det dynamisk ved at ændre input til php-script (eksempel på dynamisk graf: http://siksak.dk/showDNRENTD.php?enddate=2011-1-1 (NB! link kan forsvinde da den er under udvikling)).

Det kan dog godt være jeg spørger efter dine datakilder til de andre to grafer på et tidspunkt, så jeg laver dem som du plejer.

Link:
http://siksak.dk/showEjendomssalg.php?showdata=false&enddate=2013-12-31&smooth=12&startdate=1992-1-1&mdr=3&curves=7

... eller alternativt:
http://siksak.dk/showEjendomssalg.php?showdata=true&enddate=2013-12-31&smooth=12&startdate=1992-1-1&mdr=3&curves=7

.... eller uden input:
http://siksak.dk/showEjendomssalg.php


Beskrivelse af input (det efter ?, kombiner med &):

showdata ..... [true]/false .......... Ved værdien "false" så vises glidende gennemsnit automatisk
startdate ...... YYYY-MM-DD ..... Dato for x-aksens start (maks. 2005-12-31; min 1992-1-1)
enddate ....... YYYY-MM-DD ..... Dato for x-aksens slut (maks. [nuværende år + 1]-12-31; min 2008-12-31)
smooth ........ 6, 9, [12] ............. 6, 9 el. 12 mdr. glidende gennemsnit
mdr ............. 1, [3] ................... Hushandler pr. måned eller pr. 3 måneder.
curves ......... 1 - 15, [7] ............ Huse = 1, Lejlighed = 2, Sommerhus = 4, Total = 8. Læg sammen for at vælge flere grafer: f.eks: Huse + Lejlighed + Sommerhus = 1+2+4 = 7, default værdien.


[] = default værdi



Enjoy - og rapporter venligst hvis du/I opdager nogen uhensigtsmæssigheder

Det er jo smuuukt , og den her er særlig fin - meget illustrativ..




Fint nok at bruge kvartaler istedet for måneder som basis

Det skal klakørtidene da næsten også have fornøjelsen af, hva ?

Mvh
Cirb

Storebror skrev:

Link:
http://siksak.dk/showEjendomssalg.php?showdata=false&enddate=2013-12-31&smooth=12&startdate=1992-1-1&mdr=3&curves=7

... eller alternativt:
http://siksak.dk/showEjendomssalg.php?showdata=true&enddate=2013-12-31&smooth=12&startdate=1992-1-1&mdr=3&curves=7

.... eller uden input:
http://siksak.dk/showEjendomssalg.php


Beskrivelse af input (det efter ?, kombiner med &):

showdata ..... [true]/false .......... Ved værdien "false" så vises glidende gennemsnit automatisk
startdate ...... YYYY-MM-DD ..... Dato for x-aksens start (maks. 2005-12-31; min 1992-1-1)
enddate ....... YYYY-MM-DD ..... Dato for x-aksens slut (maks. [nuværende år + 1]-12-31; min 2008-12-31)
smooth ........ 6, 9, [12] ............. 6, 9 el. 12 mdr. glidende gennemsnit
mdr ............. 1, [3] ................... Hushandler pr. måned eller pr. 3 måneder.
curves ......... 1 - 15, [7] ............ Huse = 1, Lejlighed = 2, Sommerhus = 4, Total = 8. Læg sammen for at vælge flere grafer: f.eks: Huse + Lejlighed + Sommerhus = 1+2+4 = 7, default værdien.


[] = default værdi



Enjoy - og rapporter venligst hvis du/I opdager nogen uhensigtsmæssigheder

Jeg kan specielt godt lide denne her!
Ser vi bort fra fra dykket 2008/9, så er der en tendens set fra 2006 på parcelhuse hvor man halverer salget frem til i dag - faktisk rimeligt lineært - der er ikke tale om en eksponentiel udfladning.

Det er faktisk lidt uhyggeligt!

Der er således ikke tale om en mætning eller en gradvis tilpasning - det ville udvise en eller anden form for tilnærmelse - asymptote til et eller andet: Det SKER ikke!

Derfra og så til at slutte, at i 2020 så sælges INGEN huse - der er langt; men hidtil er der ikke noget, der tyder på at det IKKE skulle ske.
Det er ikke så meget at det ikke holder op; men at det aldrig kommer i gang!

hvorfor ikke sæsonkorrigere fremfor 12-måneders glidende snit?

man kan eks bruge http://circa.europa.eu/irc/dsis/eurosam/info/data/demetra.htm

jimmii skrev:hvorfor ikke sæsonkorrigere fremfor 12-måneders glidende snit?

man kan eks bruge http://circa.europa.eu/irc/dsis/eurosam/info/data/demetra.htm

Fordi sæson er et historisk fænomen!

I forhold til den overordnede tendens, så er sæsonkorrektionen med en til vished grænsende sandsynlighed forkert.
Verden er faktisk totalt ændret i 2007/8.

I princippet enig - når mønstrene ændres er sæsonkorrigering matematisk gætværk.

Men nu var udgangspunktet jo et 12-måneders glidende snit, som vel er en simpel form for sæsonkorrektion, og der mener jeg nu nok at en mere avanceret sæsonkorrigering giver et væsentligt mere korrekt billede.

I de nuværende grafer insisteres der jo på at være ca. et halvt år efter virkeligheden - det kan dog rettes ved at have 6 mdr. data før og 6 mdr. data efter målepunktet, men så ryger aktualiteten i kurven jo også.

Men I kan jo prøve at lægge sæsonkorrigeret, 12-mdr.-snit og faktisk udviklinge i samme graf, så vil det formentlig være tydeligt, hvad jeg mener.

Cirb skrev:
Fint nok at bruge kvartaler istedet for måneder som basis

Det skal klakørtidene da næsten også have fornøjelsen af, hva ?

Jeg har lavet begge dele, men det er bedst med 3mdr. da EJEN77 kun har data herfor. Som du kan se af data punkterne vis du går til 1mdr, så har jeg subsamplet EJEN77.

Du er velkommen til at bruge den som du lyster. Jeg laver nok en html-side med input felter på et tidspunkt også.

jimmii skrev:I princippet enig - når mønstrene ændres er sæsonkorrigering matematisk gætværk.

Men nu var udgangspunktet jo et 12-måneders glidende snit, som vel er en simpel form for sæsonkorrektion, og der mener jeg nu nok at en mere avanceret sæsonkorrigering giver et væsentligt mere korrekt billede.

I de nuværende grafer insisteres der jo på at være ca. et halvt år efter virkeligheden - det kan dog rettes ved at have 6 mdr. data før og 6 mdr. data efter målepunktet, men så ryger aktualiteten i kurven jo også.

Men I kan jo prøve at lægge sæsonkorrigeret, 12-mdr.-snit og faktisk udviklinge i samme graf, så vil det formentlig være tydeligt, hvad jeg mener.

Som man kan se i data så er der en betydelig sæson variation - og alle filtere (glidende gennemsnit, sæsonkorrektion, etc.) har hver i sær sine udfordringer. Personligt vil jeg helst se de rå data og så i hovedet lave en glat kurve gennem punkterne. Øjet er trods alt et af de bedste filtre vi har. Fordelen ved det glidende gennemsnit er at det er nemt at forstå og at kurven bliver glat. Sæsonkorrektion fungerer ved at kigge på historiske fluktuationerne periode for periode og så beskrive disse med en korrektionsfaktorer der kan rette data for sæson udsving. Sæsonkorrektion fjerner på denne måde middel sæsonudsving men der er ofte stadig "støj" på kurven. Problemet som du og Thomas siger er når mønstrene ændres. Der er således mere vedligeholdelsesarbejde med disse. Specielt når dst.dk ikke leverer data på samme måde over lange perioder. Hvad jeg kan lave, tror jeg, er den simpleste form for sæsonkorrektion - nemlig år/år. Den årlige ændring er en procentsats som kan bruges til at genberegne det "sæsonkorrigerede" antal handler. Når jeg får tid så vil jeg bygge det ind. Burde været muligt.

Aktualiteten er så som så når vi får data med to til tre månders forsinkelse. Jeg kan heller ikke se i data at antal handler skulle være en ledende indikator for samfundet. Man kan dog bruge informationen til at se hvilke konsekvenser for den unge generation den nuværende politik med at redde spekulater har. Man kunne jo tolke BRF's og Nordea's udtalelser i denne uge som at de forsøgte at trække tiden for gennem det "opsparede behov" at tvinge så mange ind i bunden af pyramiden som muligt.

På øjemål synes man at kunne se at sæson-mønstret ændrer sig fra omkring 09' og det er vel et udtryk for at huskøbet nu, er resultat af nøje overvejelser og ikke at man "slår til" fordi solen skinner, og rønnen ser mindre uattraktiv ud - der er stadigvæk sæsonudsving men den er smallere og amplituden er relativt mindre (ser det ud til -har dog ikke målt efter med en lineal på skærmen ).

Jeg synes at 12-genms. er udmærket op til omkring 2008, men herefter duer det ikke, da det ser ud til at der er et hurtigere signal i data herfra, som 12-mdr'en ødelægger (og er konsekvent for høj fra 11 og frem).

En passent, så synes jeg at kurven minder om en harmonisk indsvingning på en diskontinuitet på en stykvis lineær kurve:



Det er bare et par streger jeg har kastet ind over data med løs hånd, særlig den første (op til 08') er ikke et godt fit (der er et tydeligt signal med års periode, som vi ikke får med), men det er meningen at den anden ligger lavt da man vil forvente at den harm. indsvingning vil skyde under, og så over, før den svinger ind (Gibbs fænomen). Det er selvfølgelig blot ren filosofi og frigjort fra virkelighed, men man kunne foreslå at systemet i den betragtede tidsperiode har undergået en overgang (diskontinuiteten) fra en jævnt (lineær) stigende process overlejret med en tydelig et års periode (sæson udsving) til en ny tilstand hvor processen er jævnt (lineær) faldende overlejret med en knap så tydelig 1 års periode (sæson).
Vejrudsigten skulle være at systemet vil fortsætte med at falde med hældningen på den anden kurve plus sæson - ind til en ny tilstandsændring indtræffer...

Jomsviking skrev:På øjemål synes man at kunne se at sæson-mønstret ændrer sig fra omkring 09' og det er vel et udtryk for at huskøbet nu, er resultat af nøje overvejelser og ikke at man "slår til" fordi solen skinner, og rønnen ser mindre uattraktiv ud - der er stadigvæk sæsonudsving men den er smallere og amplituden er relativt mindre (ser det ud til -har dog ikke målt efter med en lineal på skærmen ).

Jeg synes at 12-genms. er udmærket op til omkring 2008, men herefter duer det ikke, da det ser ud til at der er et hurtigere signal i data herfra, som 12-mdr'en ødelægger (og er konsekvent for høj fra 11 og frem).

En passent, så synes jeg at kurven minder om en harmonisk indsvingning på en diskontinuitet på en stykvis lineær kurve:



Det er bare et par streger jeg har kastet ind over data med løs hånd, særlig den første (op til 08') er ikke et godt fit (der er et tydeligt signal med års periode, som vi ikke får med), men det er meningen at den anden ligger lavt da man vil forvente at den harm. indsvingning vil skyde under, og så over, før den svinger ind (Gibbs fænomen). Det er selvfølgelig blot ren filosofi og frigjort fra virkelighed, men man kunne foreslå at systemet i den betragtede tidsperiode har undergået en overgang (diskontinuiteten) fra en jævnt (lineær) stigende process overlejret med en tydelig et års periode (sæson udsving) til en ny tilstand hvor processen er jævnt (lineær) faldende overlejret med en knap så tydelig 1 års periode (sæson).
Vejrudsigten skulle være at systemet vil fortsætte med at falde med hældningen på den anden kurve plus sæson - ind til en ny tilstandsændring indtræffer...

1) Hvis der ikke sker noget, så vil det fortsat støt gå ad helvede til.
2) Hvis der sker noget, så vil det OGSÅ gå ad helvede til - bare meget, meget hurtigere!
3) Alternativet, at det kommer til at gå bedre kan udelukkes, fordi så skal priserne så langt ned at nye kundegrupper kan rykke ind på markedet.

Ja, det er det, jeg har sagt hele tiden.

Ja, det er det, jeg har sagt hele tiden

Det tror jeg, at du har ret i.

Jomsviking skrev:
...
Jeg synes at 12-genms. er udmærket op til omkring 2008, men herefter duer det ikke, da det ser ud til at der er et hurtigere signal i data herfra, som 12-mdr'en ødelægger (og er konsekvent for høj fra 11 og frem).
...

De skyldes fase/tids-forskydning som kommer fra (alle) filtret. Et 12-mdr's glidende gennemsnit wil overvurdere på vej ned og undervurdere på vej op af denne grund alene. Derfor forslog jimmii et "central-estimate" men, som han skriver så har dette også problemer.

Jomsviking skrev:

Ja, det er det, jeg har sagt hele tiden

Det tror jeg, at du har ret i.

At jeg kan huske, hvad jeg selv har sagt? Jo.... det går endnu; men efterhånden som alderen trykker, så genlæser jeg undertiden noget brillant, som jeg har skrevet for længe siden; men havde glemt. P.t. er hukommelseshorisonten et halvt års tid - for nedadgående.

Det, der er knap så fremragende - det glemmer jeg MEGET hurtigt.

Som Gamle Forsyth sagde: "Nobody never tells me anything!"

@storebror
Ja, enig - men jeg synes at det ser ud til at efter 08-09 så løber udviklingen for hurtigt til 12 mdr filtret - løst sagt: man filtrerer eller mudrer det væk, som man gerne vil se.

Det er klart at landmanden ikke har glæde at et glidende 1000 års gennemsnit af vejret, når han skal beslutte sig for at høste, men vejret midlet over "nogle" dage vil nok være en bedre repræsentation for ham. Det er fordi vejret udvikler sig på "nogle dage", kommer man udover den grundliggende periode i sit filter går det galt (da man blander uvedkommende information ind i det).

Thomas skrev:

Jomsviking skrev:

Ja, det er det, jeg har sagt hele tiden

Det tror jeg, at du har ret i.

At jeg kan huske, hvad jeg selv har sagt? Jo.... det går endnu; men efterhånden som alderen trykker, så genlæser jeg undertiden noget brillant, som jeg har skrevet for længe siden; men havde glemt. P.t. er hukommelseshorisonten et halvt års tid - for nedadgående.

Det, der er knap så fremragende - det glemmer jeg MEGET hurtigt.

Som Gamle Forsyth sagde: "Nobody never tells me anything!"

(jeg mente at du havde ret i din analyse)

Jomsviking skrev:

Thomas skrev:

Jomsviking skrev:

Ja, det er det, jeg har sagt hele tiden

Det tror jeg, at du har ret i.

At jeg kan huske, hvad jeg selv har sagt? Jo.... det går endnu; men efterhånden som alderen trykker, så genlæser jeg undertiden noget brillant, som jeg har skrevet for længe siden; men havde glemt. P.t. er hukommelseshorisonten et halvt års tid - for nedadgående.

Det, der er knap så fremragende - det glemmer jeg MEGET hurtigt.

Som Gamle Forsyth sagde: "Nobody never tells me anything!"

(jeg mente at du havde ret i din analyse)

Men jeg blev da klogere på Gibbs fænomen. Det er ikke et området, jeg har kloget specielt i; men jeg tror, jeg forstår fænomenet således:

Enhver forstyrrelse er forstyrrende....

Lidt mere formelt? En forstyrrelse vil forøve et attentat på et eller flere led i Fourier summen. Hvis nyt og gammelt i det aktuelle led går hver sin vej, så kan de være nogenlunde lige meget; men går de samme vej, så forstærker de hinanden.
Jo længere periode jo større vægt. Går forstyrrelsen præcis i nul, så sker der ikke noget i diskontinuiteten - den fortsætter bare efter de nye regler med en fase forskydning. Men går de ikke i nul så vil de i varierende grad forstærke hinanden - indtil efter én periode, hvorefter man så fortsætter under ny ledelse.

Altså livsanskuelsen, at der er en i alle ting iboende evne til at gå ad Helvede til..... det er ikke en anskuelse, det er en kendsgerning.

"Nobody never tells me anything!"